Probabilidade de Queda: a estatística da ferramenta.

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Probabilidade de Queda. Fonte: Agromove.
Probabilidade de Queda. Fonte: Agromove.

O Pecuária de Decisão foi criado para melhorar e dar mais segurança nas decisões de comercialização de bovinos. Além das ferramentas de análise de oferta e demanda que apresentam com grande antecedência informações como produção e consumo, o programa oferece as análises da Ferramenta de Probabilidade de Queda da Arroba do Boi Gordo. Esta ferramenta foi criada para indicar oportunidades de compra ou venda dos animais aos agentes da cadeia.

A pecuária de corte é um dos principais mercados do agronegócio no Brasil. Envolve o abate de mais de 35 milhões de cabeças por ano, além da comercialização de bezerros, garrotes e vacas entre os elos da cadeia. O país também exporta 20% da sua produção de carne, sendo um dos principais players do mercado mundial.  Para se ter uma ideia da importância da comercialização de gado, os bezerros representam 50% do custo de uma fazenda de recria, os garrotes representam 70% dos custos de um confinamento e o boi gordo representa 80% do custo de um frigorífico.

No entanto, pesquisas realizadas pelo mercado e confirmadas pela Agromove, indicam que mais de 70% dos agentes da cadeia têm dificuldades em encontrar o melhor momento de negociação dos animais. Por ser um mercado influenciado por muitas variáveis, não nos surpreende a dificuldade em encontrar as oportunidades.

Para entender o funcionamento desta valiosa ferramenta e melhor utilizá-la, elaboramos uma análise estatística que demonstra a probabilidade de acerto do modelo.

Metodologia da ferramenta Probabilidade de Queda

A ferramenta analisa um banco de dados que coleta informações da cadeia da pecuária de corte. O modelo de análise funciona como se fosse um conjunto de molas, onde ao pressionar todas as molas a Probabilidade de Queda da arroba diminui, alcançando a região de COMPRAS (menos de 20% de Probabilidade de Queda). E, ao esticar todas as molas, a Probabilidade de Queda aumenta, alcançando a região de VENDAS (mais de 70% de Probabilidade de Queda). O Gráfico 1, ilustra o modelo, demonstrando as regiões de COMPRAS e VENDAS (quando a linha verde entra nas regiões) e os movimento do Índice Esalq do Boi Gordo (linha azul).

 Gráfico 1 – Probabilidade de Queda da Arroba do Boi Gordo.
Gráfico 1 – Probabilidade de Queda da Arroba do Boi Gordo.

O estudo estatístico foi aplicado a um período de 10 anos de dados e demonstrou que, em média, ocorrem 2 movimentos de ALTA por ano, caracterizados pelo momento de saída da região de 20% (COMPRAS) e entrada na região de 70% (VENDAS). Também ocorrem 2 movimentos de QUEDA por ano, caracterizados pela saída da região de 70% (VENDAS) e entrada na região de 20% (COMPRAS).  Seguem algumas estatísticas de cada um desses movimentos:

Estatísticas da Região de VENDAS

Ao longo do período analisado, ocorreram 20 movimentos de queda que se iniciaram na região de VENDAS, com uma variação média de -4,29% em 48 dias. Sendo o maior movimento deste período -13,55% em 129 dias e o menor -0,26% em 22 dias. Neste período, o desvio padrão médio foi 2,71, conforme observamos na Tabela 1.

Tabela 1 – Estatísticas dos Movimentos de QUEDA.
Tabela 1 – Estatísticas dos Movimentos de QUEDA.

Outro dado importante a ser observado no modelo é a oscilação apresentada após entrar na região de VENDAS (acima de 70%). Ou seja, o que acontece com o movimento de preço após a ferramenta entrar na região de VENDAS?

Para responder esta questão, fizemos uma análise e verificamos que em média, os preços dentro desta região se apresentam estáveis com uma oscilação de – 0,29% e um desvio padrão de 1,29. A maior oscilação positiva foi 4,29%, ou seja, após entrar na região, os preços ainda apresentaram esta alta. E a menor oscilação foi – 7,46%, ou seja, após entrar nesta região, esta foi a maior queda.

Ao analisarmos a distribuição destes movimentos dentro da região de VENDAS, podemos verificar no Gráfico 2, que 56% das oscilações foram de queda (menor que 0%), ou seja, em 56% das vezes que esta região foi atingida, os preços caíram. Por outro lado, 30% dos movimentos apresentaram altas entre 0 e 1%,  10% altas entre 1 e 2% e apenas 4% acima de 2%. Ou seja, a probabilidade dos preços subirem mais de 2%, quando a ferramenta atinge a região de 70%, é extremamente baixa.

 Gráfico 2 – Distribuição dos movimentos de preços nas regiões de VENDAS.
Gráfico 2 – Distribuição dos movimentos de preços nas regiões de VENDAS.

Estatísticas da Região de COMPRAS

Ao analisarmos as regiões de COMPRAS, verificamos que nestes 10 anos, ocorreram 19 movimentos de alta que se iniciaram na região de COMPRAS, com uma variação média de + 6,84% em 42 dias. Sendo que o maior movimento deste período foi +18,76% em 52 dias e o menor foi 1,65% em 15 dias. Neste período, o desvio padrão médio foi 3,29%, conforme a Tabela 2.

Tabela 2 – Estatísticas dos Movimentos de ALTA.
Tabela 2 – Estatísticas dos Movimentos de ALTA.

Como na análise da região de VENDAS, também verificamos o que acontece quando os preços estão dentro da região de COMPRAS. Esta análise nos mostrou que, em média, os preços oscilaram + 0,42% dentro desta região e apresentaram um desvio padrão de 0,83. A maior queda verificada após entrar na região de COMPRAS foi – 1,93%, ou seja, uma região de estabilidade, onde os preços provavelmente encontram seu fundo de poço. Por outro lado, a maior alta após entrar nesta região foi + 4,55%.

Ao analisarmos a distribuição dos preços dentro da região de COMPRAS, verificamos que 61% das oscilações foram positivas (maior que 0%), indicando que na maioria das vezes, os preços subiram após atingir os 20%.

Também observamos que 31% das oscilações ocorreram entre 0 e -1%, 6% entre -1,0% e -1,5% e apenas 1% foi menor que -1,5%. Confirmando a região como final de tendência, Gráfico 3.

Gráfico 3- Distribuição dos movimentos de preços nas regiões de COMPRAS.
Gráfico 3- Distribuição dos movimentos de preços nas regiões de COMPRAS.

Conclusão

A análise estatística da Ferramenta de Probabilidade de Queda da Arroba do Boi Gordo demonstrou que o modelo tem uma alta probabilidade de acerto na confirmação dos movimentos de final de tendência, quando atinge as regiões de VENDAS ou de COMPRAS.

Desta forma, a Ferramenta se apresenta como uma solução alternativa para o grande problema existente na comercialização de animais. A alta correlação dos movimentos do Índice Esalq com as demais praças do País e com as outras categorias de animais (vacas, bezerros e garrotes), permite a utilização da Ferramenta nas diversas categorias.

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